Zusammenfassung
Ist X ~ ƒ (·|θ), θ є Θ ein stochastisches Modell, so kann die Information aus einer konkreten Stichprobe D = (x1, ..., X n ) folgendermaßen für die aktualisierte Verteilung des Parameters verwendet werden. Aus der A-priori-Verteilung π (θ) wird die durch die Daten D bedingte A-posteriori-Verteilung π (θ|D).
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© 1997 Springer-Verlag/Wien
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Viertl, R.K.W. (1997). Das Bayessche Theorem. In: Einführung in die Stochastik. Springer, Vienna. https://doi.org/10.1007/978-3-7091-5133-4_34
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-7091-5133-4_34
Publisher Name: Springer, Vienna
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