Zusammenfassung
Zur beispielshaften Veranschaulichung der arbitragefreien Bewertung von Fest- und Optionsgeschäften werden nachfolgend ausgewählte Forwards, Futures, Swaps, Calls und Puts in einem einheitlichen Szenario betrachtet. Die Auswahl der Finanzkontrakte erfolgt unter dem Gesichtspunkt einer bereits vollzogenen, einer unmittelbar bevorstehenden oder mittelfristig geplanten Einführung derartiger Kontrakte an der Österreichischen Termin- und Optionsbörse (ÖTOB) bzw. deren stark zunehmender Popularität sowie deren bereits stattfindenden Overthe-Counter-Handel im österreichischen Raum.
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© 1994 Springer Fachmedien Wiesbaden
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Schwaiger, W.S.A. (1994). Das Ausgangsszenario für die beispielshaften Berechnungen. In: Cash- und Carry-Strategien. Gabler Verlag, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-663-13673-6_8
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Publisher Name: Gabler Verlag, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-409-14067-6
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