Skip to main content

Elemente weiterführender Modellansätze

  • Chapter
Das Risiko im Entscheidungsprozeß

Part of the book series: Die Betriebswirtschaft in Forschung und Praxis ((BFP,volume 14))

  • 86 Accesses

Zusammenfassung

Die beschränkte Aussagefähigkeit geschlossener Modelle der Entscheidungslogik in prognostischer Hinsicht hat die Entwicklung neuer Ansätze angeregt. Die Unterscheidung zwischen modifiziert-geschlossenen und repetitiv-geschlossenen Modellen deutet zwei Entwicklungstendenzen an. Zum einen wird der Versuch unternommen, die absolute Geschlossenheit der Entscheidungslogik durch die Einbeziehung neuer Entscheidungsvariablen und deren Veränderung zu überwinden. Andererseits bildet die statische Ausrichtung der Modelle mit ihrer Beschränkung auf das einmalige Lösen eines Entscheidungsproblems einen Ansatzpunkt für Modellerweiterungen.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this chapter

Chapter
USD 29.95
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
eBook
USD 44.99
Price excludes VAT (USA)
  • Available as PDF
  • Read on any device
  • Instant download
  • Own it forever
Softcover Book
USD 59.99
Price excludes VAT (USA)
  • Compact, lightweight edition
  • Dispatched in 3 to 5 business days
  • Free shipping worldwide - see info

Tax calculation will be finalised at checkout

Purchases are for personal use only

Institutional subscriptions

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatur

  1. Vgl. Edwards (1962), S. 116 ff.; Siegel (1964 a), S. 113 ff.; Becker und Siegel (1964), S. 127 ff.

    Google Scholar 

  2. Vgl. Pruitt (1962), S. 191 ff.

    Google Scholar 

  3. Vgl. zu adaptiven Verfahren z. B. Berg (1972); Griese (1972); Murphy (1965); Sturm (1970).

    Google Scholar 

  4. Vgl. abgesehen von den Experimenten des Wahrscheinlichkeitslernens hierzu jedoch Berg (1972), S. 62 ff.

    Google Scholar 

  5. Vgl. zum folgenden Edwards (1962), S. 111 ff.

    Google Scholar 

  6. Vgl. jedoch das Modell von Feltner, der Korrekturmechanismen des Individuums bei der Wahrscheinlichkeitsrechnung unterstellt, die eine Additivität der Probabilitäten auf 1 gewährleisten. Fellner (1961), S. 670 ff.

    Google Scholar 

  7. Das Fehlen objektiver Wahrscheinlichkeiten ist selbst ein identifizierendes Merkmal eines Ereignisses und führt zu einer Zweiteilung des Funktionsbuchs für Ereignisse mit und ohne objektive Wahrscheinlichkeiten; vgl. Edwards (1962), S. 116.

    Google Scholar 

  8. Vgl. Siegel (1964 a), S. 113 ff.; Becker und Siegel (1964), S. 127 ff.; Schmidt (1966), S. 53 ff.

    Google Scholar 

  9. Vgl. zur Anspruchsanpassung March und Simon (1966), S. 49 ff.; Child und Whiting (1954), S. 508; Theiss (1969), S. 156 ff.

    Google Scholar 

  10. Vgl. zum folgenden Pruitt (1962), S. 191 ff. Andere Erklärungsversuche stammen von Coombs und Pruitt (1960), S. 265 ff., und Lichtenstein (1965), S. 162 ff. Letztere schlägt eine lexikographische Ordnung der Momentfunktionen vor. Vgl. ferner Royden et al (1959), S. 11 ff., die den „utility of gambling“ als Funktion des Erwartungswerts und der absoluten Differenz zwischen den Ergebnissen binärer Alternativen auffassen.

    Google Scholar 

  11. Vgl. z. B. Berg (1972); Griese (1972); Murphy (1965); Sturm (1970) und die dort angegebene Literatur.

    Google Scholar 

  12. Vgl. zur Darstellung der Gewinnsicherheitsbedingung Mellwig (1972), S. 139 ff.

    Google Scholar 

  13. Mellwig (1972), S. 142. Die terminologischen Schwierigkeiten bleiben jedoch bestehen. Solange dieser „Umschlag“ der erwarteten Situationen im Urteil des Entscheidungsträgers noch nicht erfolgt ist oder die vollständige Anpassung noch nicht stattgefunden hat, bleibt das Problem, bei möglichen hohen Sekundärgewinnen zur Interpretation der Risikoeinstellung mit Wahrscheinlichkeitsobergrenzen zu arbeiten.

    Google Scholar 

  14. Vgl. Murphy (1965), S. 104 ff. und die Kurzbeschreibung bei Sturm (1970), S. 35 ff.; Berg (1972), S. 50 ff.

    Google Scholar 

  15. Vgl. zum Investitionsmodell den deskriptiven Informationsverarbeitungsansatz von Berg (1972), S. 128 ff.

    Google Scholar 

Download references

Authors

Rights and permissions

Reprints and permissions

Copyright information

© 1973 Springer Fachmedien Wiesbaden

About this chapter

Cite this chapter

Kupsch, P.U. (1973). Elemente weiterführender Modellansätze. In: Das Risiko im Entscheidungsprozeß. Die Betriebswirtschaft in Forschung und Praxis, vol 14. Gabler Verlag, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-663-13637-8_6

Download citation

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-663-13637-8_6

  • Publisher Name: Gabler Verlag, Wiesbaden

  • Print ISBN: 978-3-409-32662-9

  • Online ISBN: 978-3-663-13637-8

  • eBook Packages: Springer Book Archive

Publish with us

Policies and ethics