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Aufgaben über Unabhängigkeit von Zufallsvariablen, Funktionen von Zufallsvariablen, Approximation von Verteilungen

  • Ágnes Reichardt
Part of the Basiswissen Statistik für Wirtschaftswissenschaftler book series (BSWW)

Zusammenfassung

Zwei Zufallsvariable X1 und X2 heißen unabhängig, wenn die gemeinsame Verteilungsfunktion F(y1,y2) als Produkt der Randverteilungen darstellbar ist. Andernfalls heißen X1 und X2 abhängig. Für zwei unabhängige diskrete Zufallsvariablen ergibt sich, daß ihre gemeinsame Wahrscheinlichkeitsfunktion gleich dem Produkt der Randwahrscheinlichkeiten ist,wij = wi* • w*j. Für zwei unabhängige kontinuierliche Zufallsvariable ergibt sich, daß ihre gemeinsame Dichte gleich dem Produkt ihrer beiden Randdichten ist, f(x,y)=f(x)f(y). Die Zufallsvariablen X1,X2,...,Xn heißen paarweise unabhängig, wenn je zwei von ihnen unabhängig sind. Sie heißen (en bloc) unabhängig, wenn ihre gemeinsame Verteilungsfunktion F(y1,...,yn) als Produkt der Randverteilungen F1(y1),...,Fn(yn) darstellbar ist.

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Copyright information

© Springer Fachmedien Wiesbaden 1987

Authors and Affiliations

  • Ágnes Reichardt
    • 1
  1. 1.BochumDeutschland

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