Modelle für gemessene Signale: Stochastische Signale

Zusammenfassung

Wie wir im einleitenden Kapitel 1 ausgeführt haben, interessieren uns in dieser Vorlesung gemessene Signale wie die Ausgangsspannung eines Systems, die gewisse zufällige Eigenschaften besitzen oder sich nach einer endlichen Beobachtungszeit nicht zuverlässig vorhersagen lassen. Die Erinnerung an thermisches Rauschen in einer Schaltung möge als Beispiel genügen. Wahrscheinlichkeitstheoretische Methoden sollen verwandt werden, um Modelle für solche Signale zu finden. Wir haben also vor, nicht unbedingt das gerade beobachtete Signal zu beschreiben, sondern die Klasse der möglichen Ausgaben des Systems unter gleichen Versuchsbedingungen. Mit einem Zufallsexperiment, einem Wahrscheinlichkeitsmaß und Zufallsvariablen, die Modelle für die zu bestimmten Zeiten gemessenen Signale sind, definieren wir stochastische Signale, die in der Wahrscheinlichkeitstheorie stochastische Prozesse genannt werden.