Zusammenfassung
In diesem Abschnitt soll ein mathematisch besonders interessanter Weg der Nullstellenbestimmung beschrieben werden. Wir haben bereits in 3.2 gesehen, daß die Q-superlinear konvergenten Iterationsverfahren Newton-ähnlich sind. Mit dem gedämpften Newtonverfahren haben wir ein global und schnell konvergentes Minimierungsverfahren kennengelernt, bei dem aber die Hesse-Matrix (bzw. Jacobi-Matrix) berechnet werden muß. Die nahe liegenden Approximationen der Jacobi-Matrix durch Differenzenquotienten erfordern die Berechnung der Funktionswerte an vielen Stellen (hohe Funktionswertkosten).
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© 1989 Springer Fachmedien Wiesbaden
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Kosmol, P. (1989). Quasi-Newton-Verfahren. In: Methoden zur numerischen Behandlung nichtlinearer Gleichungen und Optimierungsaufgaben. Teubner Studienbücher Mathematik. Vieweg+Teubner Verlag, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-663-12239-5_11
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-663-12239-5_11
Publisher Name: Vieweg+Teubner Verlag, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-519-12085-8
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