Zusammenfassung
Die in den vorangegangen Ausführungen entwickelte Konzeption eines Kreditportfoliomodells soll nun abschließend anhand der in den Abschnitten 3.5 sowie 4.4.1 vorgestellten Simulationsstudie „Künstlicher Kreditmarkt“ veranschaulicht werden352.
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Literatur
Auf die Modellierung von möglichen wirtschaftlichen Abhängigkeitsverhältnissen wurde aus Gründen einer vereinfachten Darstellung verzichtet. Man vgl. hierzu jedoch die Simulationsergebnisse in Abschnitt 5.4.3.
Auf Basis von jeweils 50 000 Simulationsläufen.
Zur besseren Darstellung wurden hier sowie in den folgenden Abbildungen die Koordinaten verbunden.
Zur Simulation der Schadensverteilung wurden jeweils 50 000 Simulationsläufe verwendet.
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Knapp, M. (2002). Simulationsstudien zur Schadensverteilung. In: Zeitabhängige Kreditportfoliomodelle. Gabler Edition Wissenschaft. Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-663-11901-2_7
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-663-11901-2_7
Publisher Name: Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-8244-7508-7
Online ISBN: 978-3-663-11901-2
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