Zusammenfassung
Viele interessante Erscheinungen dieser Welt sind mit einem zeitlichen Ablauf verbunden. Empirische Studien solcher Phänomene gehen von Daten aus, die in einer zeitlichen Abfolge gemessen oder beobachtet werden. Beispiele sind Blutdruckmessung, chemische Reaktionen, Grösse einer biologischen Population, Sonnenflecken-Aktivität, Schadstoff-Konzentration an einem bestimmten Ort, Niederschlag, Produkte-Qualität, Bestellungseingang, Wechselkurse, Anzahl Fahrgäste, u.s.w.
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Literatur
Die Literatur über Zeitreihen setzt meistens gutes mathematisches Verständnis voraus. Das liegt daran, dass ohne mathematische Werkzeuge wichtige Methoden der Zeitreihen-Analyse nicht begründet werden können. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Fourier-Analyse, die zwar jeweils eingeführt wird, die aber für mathematisch Ungeübte sicher schwer zu verdauen ist.
Chatfield (1984) und Diggle (1990) führen auf gut verständliche Weise und mit geringen mathematischen Ansprüchen in das Gebiet ein. Shumway (1988) gibt einen sehr guten, umfassenden Überblick über angewandte Methoden für Modelle (im Zeitbereich) und Spektral-Analyse, dargestellt an zahlreichen Beispielen. Auf mathematische Herleitungen wird weitgehend verzichtet. Die mathematischen Resultate sind dementsprechend recht konzentriert dargestellt. Besonderes Gewicht wird auf Regressions-Fragestellungen gelegt.
Box and Jenkins (1976) legten den Grundstein für eine daten-orientierte Zeitreihen-Analyse. Die Klasse der ARMA- und ARIMA-Modelle, erweitert durch Terme für Trends und Saison-Effekte, bilden die Grundlage für Rückschlüsse auf Parameter, Modell-Entwicklung und vor allem für eine Vorhersage mit Genauigkeits-Angabe. Die Beispiele zeigen die Anwendungen in Ingenieur-Problemen, Ökonomie und Betriebswirtschaft, ausgerichtet. Ein Kapitel ist der Steuerung von Prozessen aufgrund von stochastischen Modellen gewidmet.
Priestley (1981) (2 Bände) ist ein Handbuch, dass einen grossen Teil der bekannten Theorie abdeckt. Weitere mathematisch orientierte Bücher sind Brillinger (1975), Anderson (1971) und Anderson (1976).
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Stahel, W.A. (1995). Zeitreihen. In: Statistische Datenanalyse. Vieweg+Teubner Verlag, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-663-11499-4_16
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-663-11499-4_16
Publisher Name: Vieweg+Teubner Verlag, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-528-06653-6
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