Advertisement

Schätzung von Modellparametern

  • Konrad Behnen
  • Georg Neuhaus
Chapter
  • 122 Downloads
Part of the Teubner-Studienbücher Mathematik book series (TSBMA)

Zusammenfassung

Mit den bisherigen Abschnitten haben wir eine erste, in sich geschlossene Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie vorliegen, in der wir darüberhinaus anhand von begleitenden Beipielen die drei grundlegenden Verfahren der Statistik kennengelernt haben, nämlich Schätzer, Konfidenzbereiche und Tests. Ziel dieser Verfahren war immer die Gewinnung von Informationen über (unbekannte) Parameter des zugrundeliegenden Wahrscheinlichkeitsmodells. So haben wir z.B. in Beispiel 12.2 die Anzahl der Hufschlagtoten in den einzelnen Regimentern und Jahren durch stochastisch unabhängige Zufallsvariable mit jeweils gleicher Poisson (λ) -Verteilung modelliert und den (unbekannten) Modellparameter λ ∈ (0, ∞) nach dem Maximum-Likelihood-Prinzip geschätzt.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Springer Fachmedien Wiesbaden 1995

Authors and Affiliations

  • Konrad Behnen
    • 1
  • Georg Neuhaus
    • 1
  1. 1.Universität HamburgDeutschland

Personalised recommendations