Zusammenfassung
Hatten wir für die bisher behandelten Prozesse immer erst die Immanenz eines Regenerationsschemas unter Benutzung der dortigen Annahmen nachweisen müssen, so ist dies für die im Anschluß eingeführten regenerativen Prozesse gerade die definierende Eigenschaft. Die Relevanz dieser Klasse von Prozessen dokumentiert sich in einer großen Zahl von Beispielen, etwa in der Warteschlangentheorie (siehe dazu §11), in denen keine Markov-Eigenschaft vorliegt und Information über die Verteilung des Prozesses weitestgehend auf das Vorliegen eines Regenerationsschemas beschränkt ist.
This is a preview of subscription content, log in via an institution.
Buying options
Tax calculation will be finalised at checkout
Purchases are for personal use only
Learn about institutional subscriptionsPreview
Unable to display preview. Download preview PDF.
Literaturhinweise
Asmussen, S.: Applied Probability and Queues. Wiley, New York (1987).
Smith, W.L.: Regenerative stochastic processes. Proc. Roy. Soc. London, A 232, 6 - 31 (1955a).
Miller, D.R.: Existence of limits in regenerative processes. Ann. Math. Statist., 43, 1275 - 1282 (1972).
Miller, D.R.: Limit theorems for path-functionals of regenerative processes. Stoch. Proc. Appl., 2, 141 - 161 (1974).
Brown, M. und Ross, S.M.: Asymptotic properties of cumulative processes. SIAM J. Appl. Math., 22, 93 - 105 (1972).
Author information
Authors and Affiliations
Rights and permissions
Copyright information
© 1991 Springer Fachmedien Wiesbaden
About this chapter
Cite this chapter
Alsmeyer, G. (1991). Regenerative Prozesse. In: Erneuerungstheorie. Teubner Skripten zur Mathematischen Stochastik. Vieweg+Teubner Verlag, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-663-09977-2_11
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-663-09977-2_11
Publisher Name: Vieweg+Teubner Verlag, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-519-02730-0
Online ISBN: 978-3-663-09977-2
eBook Packages: Springer Book Archive