Zusammenfassung
Für ein Unternehmen lassen sich in einer prinzipiell wachsenden Gesamtwirtschaft Grundanforderungen formulieren, die an dieses zu stellen sind, um seine Existenz langfristig zu gewährleisten. Als zu diesen gehörend gilt neben der jederzeitigen Liquiditätssicherung und der Erzielung von Rentabilität im langfristigen Durchschnitt ein zumindest durchschnittliches Mitwachsen des Unternehmens mit dem gesamtwirtschaftlichen Wachstum.1 In der wachsenden Untemehmensumgebung ist ein angemessenes Unternehmenswachstum anzustreben, um eine vorhande Marktposition halten oder sogar ausbauen zu können.
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Literatur
Vgl. z. Bsp. H. Sciierenbeck: Grundzüge der Betriebswirtschaftslehre, S. 60.
H.-E. Reimers: Analyse kointegrierter Variablen..., S. 6.
Genauer gesagt handelt es sich hier um schwache Stationarität. Vgl. z. Bsp. H.-E. Reimers: Analyse kointegrierter Variablen..., S. 6; G. Hansen: Quantitative Wirtschaftsforschung, S. 136; R. Schlittgen & B. J. H. Streitberg: Zeitreihenanalyse, S. 100.
So z.B. in der Arbeit C. W. J. Granger & P. Newbold: Spurious Regressions...; vgl. auch J. Wolters: Kointegration..., S. 147; G. Hansen: Kausalität..., S. 114.
Vgl. J. Wolters: Kointegration..., S. 148.
Vgl. G. U. Yule: Why Do We Sometimes Get Nonsense Correlations...; C. W. J. Granger & P. Newbold: Spurious Regressions.... Denn auch für als unabhängig unterstellte, trendbehaftete Variablen strebt das Bestimmtheitsmaß einer zwischen ihnen angesetzten Regressionsbeziehung in Niveauvariablen asymptotisch nicht gegen null, vgl. J. WOLTERS: Kointegration..., S. 148.
Vgl. R. F. Engle & C. W. J. Granger: Co-Integration..., S. 252; G. Hansen: Quantitative Wirtschaftsforschung, S. 137; H.-E. Reimers: Analyse kointegrierter Variablen..., S. 6; J. Wolters: Zur ökonometrischen Modellierung..., S. 157. Die Eigenschaft, integriert zu sein, kann für deterministische und fir stochastische Trends vorliegen.
Vgl. R. F. Engle & C. W. J. Granger: Co-Integration..., S. 253; G. Hansen: Quantitative Wirtschaftsforschung, S. 141; H.-E. Reimers: Analyse kointegrierter Variablen..., S. 34; J. Wolters: Zur ökonometrischenModellierung..., S. 158 f., Kointegration..., S. 149. Es kann auch zugelassen werden, daß einige der Zufallsprozesse bereits selbst stationär sind, vgl. H.-E. Reimers a. a. O., S. 38.
Vgl. G. Hansen: Kausalität..., S. 117.
Vgl. (insbesondere auch zum Beweis) R. F. Engle & C. W. J. Granger: Co-Integration..., S. 255–259.
Vgl. R. F. Engle & C. J. W. Granger: Co-Integration..., S. 254; J. Wolters: Zur ökonome¬trischen Modellierung..., S. 161; G. Hansen: Kausalität..., S. 116.
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Lorscheid, P. (1998). Die Kointegrationsannahme. In: Kointegration und strategische Planung. Gabler Edition Wissenschaft. Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-663-08631-4_5
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