Zusammenfassung
Value at Risk ist eine einfache Kennzahl zur Quantifizierung des Verlustpotentials, die sowohl für Einzelpositionen als auch für Portfolios bis hin zur Gesamtbank berechnet werden kann. Die grundlegend unterschiedlichen Ansätze der Ermittlung des Value at Risk müssen im Hinblick auf ihre Vor- und Nachteile sorgfältig abgewogen werden.
This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.
Access this chapter
Tax calculation will be finalised at checkout
Purchases are for personal use only
Literatur
Vgl. Meegan, C. (Value-at-risk, 1995 ), S. 20 f.
Vgl. hierzu Jorion, Ph. (Risk2, 1996), S. 50 ff. und ders. (Value at Risk, 1997 ), S. 96 ff.
Vgl. Stambaugh, F./Cohen, R. (Value at risk, 1995), S. 50 und Wilford, D. S. ( Value at Risk, 1996 ), S. 8.
Green, H. et al. (Risk Management Measures, 1994), S. 317.
Rights and permissions
Copyright information
© 1999 Springer Fachmedien Wiesbaden
About this chapter
Cite this chapter
Meyer, C. (1999). Abschließende Bewertung des Value-at-Risk-Konzeptes im Hinblick auf seine Steuerungsadäquanz. In: Value at Risk für Kreditinstitute. Bank- und Finanzwirtschaft. Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-663-08173-9_6
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-663-08173-9_6
Publisher Name: Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-8244-6763-1
Online ISBN: 978-3-663-08173-9
eBook Packages: Springer Book Archive