Zusammenfassung
Devisentermingeschäfte1 stellen in der betrieblichen Praxis das mit großem Abstand am häufigsten eingesetzte Absicherungsinstrument für Währungsrisiken dar, gefolgt von Fremdwährungskreditaufnahmen und Devisenoptionen.2 Dies deckt sich auch mit den weltweiten Marktverhältnissen, da Ende Juni 2000 an den Over-the-counter-Märkten einem ausstehenden Volumen von 10,504 Billionen US-$ bei Devisentermingeschäften nur 2,385 Billionen US-$ für Devisenoptionen gegenüberstanden.3 Ein ähnliches Bild ergibt sich für den Handel an organisierten Märkten, für die zum selben Zeitpunkt ausstehende Volumina von 51,5 Mrd. US-$ bei Devisentermingeschäften und 28,1 Mrd. US-$ bei Devisenoptionen zu verzeichnen waren.4 Im weiteren wird daher die Betrachtung auf Devisentermingeschäfte beschränkt.
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Baumeister, A. (2002). Ermittlung differentieller Preisgrenzen bei simultaner grundgeschäftlicher Exposuresteuerung und Devisenterminabsicherung. In: Portfolioorientierte Preisgrenzenbestimmung bei Währungsrisiko. Gabler Edition Wissenschaft. Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-663-08091-6_6
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-663-08091-6_6
Publisher Name: Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-8244-7681-7
Online ISBN: 978-3-663-08091-6
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