Zusammenfassung
Das auf Markowitz zurückgehende Grundmodell der Portfolioanalyse stellt einen einperiodigen Ansatz mit einem Entscheidungszeitpunkt zu Periodenbeginn dar, zu dem das Anfangsvermögen auf i (i = 1, 2, ..., n) risikobehaftete Anlagealternativen in Gewichtungsanteile zi aufgeteilt werden soll.1 Während der Anlageperiode sind keine Anpassungsentscheidungen vorgesehen.
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Baumeister, A. (2002). Rahmenbedingungen eines Portfolioansatzes zur Bestimmung währungsrisikoorientierter Preisgrenzen. In: Portfolioorientierte Preisgrenzenbestimmung bei Währungsrisiko. Gabler Edition Wissenschaft. Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-663-08091-6_3
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-663-08091-6_3
Publisher Name: Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-8244-7681-7
Online ISBN: 978-3-663-08091-6
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