Entscheidungen unter Gewißheit

Zusammenfassung

Unter allen in den letzten 20 Jahren entwickelten Entscheidungsmodellen fand die weiteste Verbreitung ein Modell für Entscheidungen unter Gewißheit, das man zusammenfassend, einem Vorschlag von Henderson und Schlaifer [1954, S. 73] folgend, als Mathematisches Programmieren bezeichnet. Im Rahmen des Mathematischen Programmierens besitzt von Anfang an bis heute die überragende Spitzenstellung das Lineare Programmieren, ein Entscheidungsverfahren unter Gewißheit, bei dem die relevanten Beziehungen in Form von linearen Gleichungen oder Ungleichungen auftreten.

Ein anderer vorläufig uninterpretierter Zug in unserer Theorie ist die bemerkenswerte Dualität (Symmetrie) zwischen den monetären Variablen (Preise y_i, Zinsfaktor ß) und den technischen (Produktionsintensitäten x_i, Expansionskoeffizient der Wirtschaft α). Diese ist sowohl in § 3 (3) – (8′), als auch in § 4 (7*) – (8*), sowie in der »Minimax«-Formulierung von § 5 (7**) – (8**) ungemein auffallend.

J. von Neumann (Ergebn. Math. Koll. 1935/36)