Zwei spezielle Zufallsgeneratoren

Zusammenfassung

Eine Voraussetzung für die Auswertung der meisten Simulationsmodelle ist die laufende Erzeugung langer Folgen von unabhängigen Realisierungen einer Zufallsgröße oder mehrerer Zufallsgrößen während der Rechnung. Die Realisierungen der Zufallsgrößen bezeichnet man als Zufallszahlen. Aus der Literatur ist eine Anzahl von Verfahren zur Erzeugung von Zufallszahlen — im Sinne von Pseudozufallszahlen — die unabhängige Realisierungen einer gleichmäßig auf [0,1] verteilten Zufallsgröße sind, bekannt. In der Schrift „Simulationsmodelle für ökonomisch-organisatorische Probleme“ [43] werden einige dieser Verfahren bezüglich der Zykluslänge der entstehenden Folgen, der Güte der erzeugten Zufallszahlen und der Geschwindigkeit der Erzeugung der Zufallszahlen eingeschätzt. Es zeigte sich, daß keines der Verfahren bezüglich slier drei Gesichtspunkte befriedigt. Zur Beurteilung der Güte der erzeugten Zufallszahlen wurde die Hypothese geprüft: Die Zufallszahlen sind unabhängige Realisierungen einer gleichmäßig auf [0,1] verteilten Zufallsgröße. Hierzu wurden folgende Tests durchgeführt [43]: