Mehrdimensionale Zufallsvariablen

Zusammenfassung

Bei der Durchführung von Zufallsexperimenten interessiert man sich häufig nicht nur für ein einziges Merkmal allein, sondern für zwei oder mehrere Variablen, die für dieselben Untersuchungseinheiten erfasst werden. Es ist dann notwendig, die gemeinsame Verteilung dieser Merkmale zu betrachten. Im Folgenden wird zuerst das Konzept mehrdimensionaler Zufallsvariablen eingeführt und anschließend der zweidimensionale Fall für diskrete und stetige Zufallsvariablen eingehender betrachtet. Ein wesentlicher Abschnitt gilt der Kovarianz und der Korrelation als Verteilungsparametern, die den Zusammenhang zwischen je zwei Zufallsvariablen charakterisieren.