Abstract
On présente un certain nombre de résultats concernant des extensions et des variations autour du gradient stochastique. On considère tout d'abord le cas des contraintes en espérance. On esquisse ensuite le traitement du cas des contraintes en probabilité, ainsi que l'utilisation du Lagrangien augmenté.
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Carpentier, P., Cohen, G. (2017). Extensions de la méthode du gradient stochastique. In: Décomposition-coordination en optimisation déterministe et stochastique. Mathématiques et Applications, vol 81. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-55428-9_10
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-55428-9_10
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Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg
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Online ISBN: 978-3-662-55428-9
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