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Einführung in die stetige Finanzmathematik

  • Jürgen KremerEmail author
Chapter
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Zusammenfassung

In diesem Kapitel wird die Bewertung von Call- und Put-Optionen im Rahmen der stetigen Finanzmathematik dargestellt. Der für eine vollständige Behandlung der Thematik benötigte mathematische Hintergrund ist erheblich und umfasst neben den Grundlagen der Maßtheorie auch den Itô-Kalkül der stochastischen Analysis. Wir beschränken uns im Text darauf, das Prinzip darzustellen. Allerdings ist der Aufbau dieses Kapitels analog zum Aufbau des vorherigen Kap. 5. Alle Schritte, die im vorliegenden zeitstetigen Kontext nicht vollständig dargestellt werden, können im diskreten Rahmen mit vollständigen Beweisen nachgelesen werden.

Copyright information

© Springer-Verlag GmbH Deutschland 2017

Authors and Affiliations

  1. 1.RheinAhrCampus RemagenHochschule KoblenzRemagenDeutschland

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