Preise in Finanzmärkten pp 121-172 | Cite as
Diskrete stochastische Analysis
Chapter
First Online:
- 1.4k Downloads
Zusammenfassung
In diesem Kapitel werden die Grundlagen der diskreten stochastischen Analysis dargestellt.
Dies beinhaltet die Begriffsbildungen und Konzepte:
-
Algebren, Filtrationen und adaptierte Prozesse
-
Die bedingte Erwartung
-
Martingale
-
Die Doob-Zerlegung
-
Kovariations-Prozesse und Orthogonale Martingale
-
Das diskrete stochastische Integral
-
Stochastische Integrale und Kovariations-Prozesse
-
Die Itô-Formel
-
Stochastische Exponentiale
-
Der Martingal-Darstellungssatz
-
Der Satz von Girsanov
-
Stoppzeiten
Copyright information
© Springer-Verlag GmbH Deutschland 2017