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Diskrete stochastische Analysis

  • Jürgen KremerEmail author
Chapter
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Zusammenfassung

In diesem Kapitel werden die Grundlagen der diskreten stochastischen Analysis dargestellt. Dies beinhaltet die Begriffsbildungen und Konzepte:
  • Algebren, Filtrationen und adaptierte Prozesse

  • Die bedingte Erwartung

  • Martingale

  • Die Doob-Zerlegung

  • Kovariations-Prozesse und Orthogonale Martingale

  • Das diskrete stochastische Integral

  • Stochastische Integrale und Kovariations-Prozesse

  • Die Itô-Formel

  • Stochastische Exponentiale

  • Der Martingal-Darstellungssatz

  • Der Satz von Girsanov

  • Stoppzeiten

Copyright information

© Springer-Verlag GmbH Deutschland 2017

Authors and Affiliations

  1. 1.RheinAhrCampus RemagenHochschule KoblenzRemagenDeutschland

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