Advertisement

Optionen, Futures und andere Derivate

  • Jürgen KremerEmail author
Chapter
  • 1.6k Downloads

Zusammenfassung

In diesem Kapitel wird zunächst gezeigt, wie sich die Parameter eines Binomialbaums an reale Marktdaten anpassen lassen. Anschließend wird die Bewertung europäischer und amerikanischer Standard-Derivate mit und ohne Dividendenzahlungen der zugrundeliegenden Aktie dargestellt. In Abschn. 3.5 wird gezeigt, dass die Binomialbaumformeln für Call- und Put-Optionen gegen die Black-Scholes-Formeln konvergieren, wenn die Periodenlänge im Baum gegen null konvergiert. Für die Bewertung aller genannten Optionstypen werden in Abschn. 3.6 vollständige Scilab-Programme angegeben. Anschließend werden eine Reihe weiterer Optionen und Finanzinstrumente, wie Forward-Start-Optionen, Anleihen, Futures und Swaps besprochen.

Copyright information

© Springer-Verlag GmbH Deutschland 2017

Authors and Affiliations

  1. 1.RheinAhrCampus RemagenHochschule KoblenzRemagenDeutschland

Personalised recommendations