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Resampling-Verfahren

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Grundlagen der Datenanalyse mit R

Part of the book series: Statistik und ihre Anwendungen ((STATIST))

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Zusammenfassung

Resampling-Verfahren kommen für eine Vielzahl von Tests in Frage, können hier aber nur in Grundzügen vorgestellt werden. Ausgangspunkt ist die gesuchte Verteilung einer Teststatistik \(\hat{\theta }\) – etwa eines Schätzers \(\hat{\theta }\) für einen theoretischen Parameter θ.

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Notes

  1. 1.

    θ ist ein Funktional der theoretischen Verteilungsfunktion F der ursprünglichen Zufallsvariable, bildet also F auf eine Zahl ab. Analog ist \(\hat{\theta }\) dasselbe Funktional der empirischen kumulativen Häufigkeitsverteilung \(\hat{F}_{n}\) der Basisstichprobe vom Umfang n und \(\hat{\theta }^{\star }\) dasselbe Funktional der empirischen kumulativen Häufigkeitsverteilung \(\hat{F}_{n}^{\star }\) in einer Replikation.

  2. 2.

    Flexible bootstrap-basierte Tests für eine oder zwei Stichproben ermöglicht auch das Paket resample (Hesterberg, 2015).

  3. 3.

    Die Indizes sind hier trotz der \(999\) Replikationen nicht ganzzahlig (25 und 975), da die dem BC a -Intervall zugrundeliegende Korrektur über die Verschiebung der Intervallgrenzen funktioniert. Vergleiche etwa das Perzentil-Intervall für θ 1 aus boot.ci(bsRegr, conf=0.95, type="perc", index=1)$percent.

  4. 4.

    Der p-Wert kann bei Monte-Carlo-Approximationen zur höheren Genauigkeit nach Hinzufügen eines zusätzlichen extremeren Falles gebildet werden: Ist n R die Anzahl der generierten resamples und \(n^{\star }\) die Anzahl der Fälle, bei denen \(\hat{\theta }^{\star }\) mindestens so extrem wie \(\hat{\theta }\) ist, setzt man \(p = \frac{n^{\star }+1} {n_{R}+1}\). Auf diese Weise wird vermieden, dass der p-Wert exakt 0 werden kann.

  5. 5.

    Formal muss das Kriterium der Austauschbarkeit erfüllt sein (Good, 2004).

  6. 6.

    Auch die Pakete resample und vegan (Oksanen et al., 2016) bieten flexible Möglichkeiten, um Permutationstests für verschiedenen Untersuchungs-Designs umzusetzen.

  7. 7.

    Eine weitere Alternative ist der van der Waerden-Test, für den die ursprünglichen Werte durch die zugehörigen Quantile aus der Standardnormalverteilung ersetzt werden. Dieser Test lässt sich mit normal_test() aus dem Paket coin umsetzen.

  8. 8.

    Für deren Wahl vgl. vignette("coin_implementation").

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© 2017 Springer-Verlag GmbH Deutschland

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Wollschläger, D. (2017). Resampling-Verfahren. In: Grundlagen der Datenanalyse mit R. Statistik und ihre Anwendungen. Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-53670-4_11

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