Zusammenfassung
Mithilfe der theoretischen Grundlagen aus den letzten Kapiteln können wir Optionspreise zu jedem Zeitpunkt bestimmen. Für spezielle Optionen werden wir jetzt möglichst explizite Preisformeln herleiten.Wir werden auch sehen, dass im Fall von nicht erreichbaren Zahlungsansprüchen die arbitragefreien Preise in einem Intervall liegen müssen. Außerdem diskutieren wir kurz den ökonomisch sinnvollen Einsatz von Optionen.
Zusammenfassung
Mithilfe der theoretischen Grundlagen aus den letzten Kapiteln können wir Optionspreise zu jedem Zeitpunkt bestimmen. Für spezielle Optionen werden wir jetzt möglichst explizite Preisformeln herleiten. Wir werden auch sehen, dass im Fall von nicht erreichbaren Zahlungsansprüchen die arbitragefreien Preise in einem Intervall liegen müssen. Außerdem diskutieren wir kurz den ökonomisch sinnvollen Einsatz von Optionen.
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Literatur
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Bäuerle, N., Rieder, U. (2017). Risikoneutrale Bewertung von Zahlungsansprüchen. In: Finanzmathematik in diskreter Zeit. Springer-Lehrbuch Masterclass. Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-53531-8_6
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