Zusammenfassung
Die Arbitragefreiheit besitzt zentrale Bedeutung für die Bewertung von Optionen. In diesem Kapitel werden wir sehen, dass es einen mathematisch eleganten und ökonomisch interessanten Zusammenhang zwischen Arbitragefreiheit des Finanzmarktes und der Menge der äquivalenten Martingalmaße gibt.
Zusammenfassung
Die Arbitragefreiheit besitzt zentrale Bedeutung für die Bewertung von Optionen. In diesem Kapitel werden wir sehen, dass es einen mathematisch eleganten und ökonomisch interessanten Zusammenhang zwischen Arbitragefreiheit des Finanzmarktes und der Menge der äquivalenten Martingalmaße gibt.
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Literatur
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Bäuerle, N., Rieder, U. (2017). Arbitragefreiheit und äquivalente Martingalmaße. In: Finanzmathematik in diskreter Zeit. Springer-Lehrbuch Masterclass. Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-53531-8_4
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Publisher Name: Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg
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Online ISBN: 978-3-662-53531-8
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