Zusammenfassung
In diesem Kapitel führen wir allgemeine, endliche Finanzmärkte ein. Endlich heißt hier, dass es endlich viele Marktzustände und endlich viele Handelszeitpunkte \(t=0,1,\ldots,T-1\) gibt. Wir werden Handelsstrategien, Arbitragestrategien und Optionen mathematisch formal beschreiben.
Zusammenfassung
In diesem Kapitel führen wir allgemeine, endliche Finanzmärkte ein. Endlich heißt hier, dass es endlich viele Marktzustände und endlich viele Handelszeitpunkte \(t=0,1,\ldots,T-1\) gibt. Wir werden Handelsstrategien, Arbitragestrategien und Optionen mathematisch formal beschreiben.
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Bäuerle, N., Rieder, U. (2017). Endliche Finanzmärkte. In: Finanzmathematik in diskreter Zeit. Springer-Lehrbuch Masterclass. Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-53531-8_2
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Publisher Name: Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg
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Online ISBN: 978-3-662-53531-8
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