Zusammenfassung
Bei Erwartungswert-Varianz-Portfolios wird das Risiko durch die Varianz gemessen. Diesen Ansatz kann man kritisieren, werden doch Abweichungen vom Mittelwert nach oben und nach unten gleichermaßen bestraft. Es gibt eine Fülle von alternativen Ansätzen, das Risiko einer Finanzposition zu messen. Bevor wir auf konkrete Alternativen eingehen, wollen wir uns dem Problem der Risikomessung theoretisch nähern.
Zusammenfassung
Bei Erwartungswert-Varianz-Portfolios wird das Risiko durch die Varianz gemessen. Diesen Ansatz kann man kritisieren, werden doch Abweichungen vom Mittelwert nach oben und nach unten gleichermaßen bestraft. Es gibt eine Fülle von alternativen Ansätzen, das Risiko einer Finanzposition zu messen. Bevor wir auf konkrete Alternativen eingehen, wollen wir uns dem Problem der Risikomessung theoretisch nähern.
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Bäuerle, N., Rieder, U. (2017). Risikomaße. In: Finanzmathematik in diskreter Zeit. Springer-Lehrbuch Masterclass. Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-53531-8_11
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