Zusammenfassung
Die numerischen Beispiele zeigen, dass die Güte einer Monte Carlo Schätzung durch zusätzliche Simulationsläufe verbessert werden kann. Diese Beobachtung steht im Einklang mit den theoretischen Eigenschaften der Monte Carlo Schätzung und vor allem dem starken Gesetz der großen Zahlen, das besagt, dass die Monte Carlo Schätzung (fast sicher) gegen den unbekannten Wert der interessierenden Kenngröße konvergiert. Die auf dem zentralen Grenzwertsatz basierenden Intervall-Schätzungen grenzen zudem den Schätzfehler ein.
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Waldmann, KH., Helm, W.E. (2016). Varianzreduzierende Verfahren. In: Simulation stochastischer Systeme. Springer Gabler, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-49758-6_7
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