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Dynamische Modelle

  • Peter WinkerEmail author
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Zusammenfassung

Das Kapitel stellt ökonometrische Modellansätze vor, mit deren Hilfe auch dynamische Aspekte explizit erfasst werden können. Derartige Ansätze sind für viele ökonomische Fragestellungen eher die Regel als die Ausnahme. So sind beispielsweise in der Konsumfunktion zwei Grundlinien einer Abhängigkeit über die Zeit angelegt. Einmal können die Werte von erklärenden Variablen auch aus den Vorperioden in die Analyse einbezogen werden. Im Fall des Konsums kann etwa das verfügbare Einkommen der Vorperiode relevant sein. Einen anderen ökonomischen Gehalt hat die Einbeziehung der Werte der zu erklärenden Variablen aus den Vorperioden. In der Konsumfunktion könnte der Konsum der Vorperiode eine Rolle spielen, wenn von einer trägen Anpassung der Verhaltensweisen an geänderte Rahmenbedingungen ausgegangen werden muss. Als Modellklassen werden unterschiedliche Varianten der Modelle mit verteilten Verzögerungen, Fehlerkorrekturmodelle und stochastische Zeitreihenmodelle (ARMA) behandelt.

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© Springer-Verlag GmbH Deutschland 2017

Authors and Affiliations

  1. 1.Justus-Liebig-Universität GießenGießenDeutschland

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