Zusammenfassung
Zufällige Prozesse lassen sich im Computer simulieren. Der Zweig der Numerik, der sich damit beschäftigt, ist die Monte-Carlo-Rechnung.
Sie ist ein sehr hilfreiches Werkzeug, um zufällige Vorgänge in der Natur zu simulieren, aber auch um statistische Analysemethoden zu testen. Und in der Numerik stellt sie ein effektives Verfahren zur Berechnung von Integralen in hochdimensionalen Räumen bereit.
Zufallszahlen lassen sich aus zufälligen Prozessen durch Messung gewinnen, etwa durch Zeitmessungen mithilfe des radioaktiven Zerfalls.
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Waldi, R. (2015). Monte-Carlo-Rechnung. In: Statistische Datenanalyse. Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-47145-6_6
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Publisher Name: Springer Spektrum, Berlin, Heidelberg
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Online ISBN: 978-3-662-47145-6
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