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Zufallsvariablen

  • Erhard CramerEmail author
  • Udo Kamps
Chapter
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Part of the Springer-Lehrbuch book series (SLB)

Zusammenfassung

Stochastische Modelle werden in vielen Bereichen von Wissenschaft, Technik und Wirtschaft zur Beschreibung realer, zufallsabhängiger Vorgänge eingesetzt. Diese dienen der (vereinfachten) Beschreibung der Wirklichkeit und dem Zweck, Aussagen im Modell zu gewinnen. Ist eine hinreichende Übereinstimmung des Modells mit der Wirklichkeit gegeben, so können vorliegende bzw. zu erhebende Daten auf Grundlage des Modells analysiert und damit Aussagen über Strukturen zufallsabhängiger Prozesse getroffen werden. Zufallsvariablen sind ein zentrales Werkzeug zur Beschreibung zufälliger Vorgänge und bilden die Grundlage zur statistischen Modellierung und Analyse.

Im Teil C werden die Themen Zufallsvariablen und Wahrscheinlichkeitsmaße, Verteilungsfunktion und Quantilfunktion, Mehrdimensionale Zufallsvariablen und Verteilungen, Transformationen von Zufallsvariablen, Erwartungswerte, Varianz, Kovarianz und Korrelation, erzeugende Funktionen, bedingte Verteilungen und bedingte Erwartungswerte sowie Grenzwertsätze behandelt.

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Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2014

Authors and Affiliations

  1. 1.Institut für Statistik und WirtschaftsmathematikRWTH AachenAachenDeutschland
  2. 2.Institut für Statistik und WirtschaftsmathematikRWTH AachenAachenDeutschland

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