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Bayes’sche Inferenz bei der statistischen Auswertung von Marktdaten

  • M. Nenning

Zusammenfassung

Statistisch-analytische Auswertungen von Marktbeobachtungs-Daten münden oft in Ergebnisse, die weder den theoretischen Erwartungen noch den praktischen Erfahrungen der mit dem Markt vertrauten Manager entsprechen. Unplausible Resultate sind aber meistens die Konsequenz eines Datendefizits, welches gegebenenfalls durch die formale Einbeziehung statistisch bisher nicht genützter apriori-Informationen ohne zusätzliche Kosten abgebaut werden kann. Die Verknüpfung der Informationsteile erfolgt im Rahmen des Bayes’schen Konzeptes. Nach der Vorstellung des notwendigen Instrumentariums der Bayes’schen Inferenz wird im empirischen Teil des Beitrages am Beispiel der Parametrisierung einer Marktreaktionsfunktion mit realen Daten gezeigt, daß bei sorgfältiger Berücksichtigung des Anfangsbestandes an Marktinformationen plausiblere und verläßlichere Ergebnisse zu erwarten sind als im Falle der traditionellen Auswertung von Marktdaten.

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Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1981

Authors and Affiliations

  • M. Nenning

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