Zusammenfassung
Für sequentielle Risiko-Entscheidungsprobleme, welche in der Form eines Entscheidungsbaumes (siehe 1.3) oder Graphen dargestellt sind, gibt es zwei wirksame Lösungsmethoden: die “Rollbacks”-Analyse und die Dynamische Programmierung. Beiden Methoden ist gemeinsam, dass die optimale Lösung von hinten her erarbeitet wird, indem man Stufe um Stufe in der Richtung des Anfangspunktes vorwärtsschreitet. Dabei wird für jeden Entscheidungspunkt auf einer Stufe der bisher gefundene optimale Weg festgehalten.
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Bühlmann, H., Loeffel, H., Nievergelt, E. (1967). Loesung von Entscheidungsproblemen der Risikosituation. In: Einführung in die Theorie und Praxis der Entscheidung bei Unsicherheit. Lecture Notes in Operations Research and Mathematical Economics. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-39814-2_5
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