Zusammenfassung
Mit den Axiomatisierungen subjektiver Wahrscheinlichkeiten durch Ramsey (1931) und de Finetti (1937) ist die Information, auf der ein Wahrscheinlichkeitsurteil gegründet ist, keine entscheidungsrelevante Größe. Wichtig für rationales Entscheiden unter Unsicherheit ist allein, daß die Unsicherheit durch eine subjektive Wahrscheinlichkeitsverteilung über dem Ereignisraum beschrieben wird.
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Literatur
Savage (1972), S.3 definiert: “(…) probability measures the confidence that a particular individual has in the truth of a particular proposition, (…)”.
Vgl. Savage (1972), S.51: “(…) no probability is unknown to the person concerned, or, at any rate, he can determine a probability only by interrogating himself, not by reference to the external world.”
Vgl. Knight (1921) oder Schmeidler (1989).
Vgl. Frisch und Baron (1988). Weitere Definitionen von Ambiguität, die an dem Fehlen entscheidungsrelevanter Information ansetzen, finden sich in Ellsberg (1961), Fellner (1961) und Camerer und Weber (1992).
Zur Meßbarkeit von Wahrscheinlichkeiten vgl. Keynes (1921), Kap. 3. Zur Zweidimensionalität von Unsicherheit und dem “weight of evidence” Konzept vgl. Kap. 6.
Eine Übersicht zu experimentellen Überprüfungen des Ellsberg-Paradox findet sich in Camerer und Weber (1992).
Vgl. die Übersicht in Camerer und Weber (1992). Bei experimentellen Untersuchungen zum Zwei-Farben-Fall von Ellsberg wird im allgemeinen nur die Präferenz für Urne I über Urne II untersucht. Daß Entscheider bei beiden Urnen die Ereignisse schwarz und rot für gleichwahrscheinlich halten, wird unterstellt.
Vgl. dazu insbesondere Raiffa (1961) und Feltner (1963).
Die erste Version des Modells entstand 1982. Andere Axiomatisierungen nichtadditiver Wahrscheinlichkeiten wurden von Gilboa (1987), Wakker (1989) und Sarin und Wakker (1992) entwickelt.
Das Integrationsverfahren wird ausführlich diskutiert in Wakker (1989a)
Vgl. Gilboa und Schmeidler (1989).
Vgl. Gilboa und Schmeidler (1989) und Raiffa (1961).
Vgl. Hogarth und Einhorn (1990), Tversky und Fox (1995) oder den Übersichtsaufsatz von Weber (1994).
Vgl. Kahneman und Tversky (1979).
Vgl. beispielsweise Seidenfeld (1988), Rios Insua (1990), Walley (1991), oder Nehring (1993). Ziel der Autoren ist die Entwicklung von Modellen rationalen Entscheidens bei unsicheren Wahrscheinlichkeiten.
Vgl. Yoo (1991), Camerer und Weber (1992) sowie Epstein und LeBreton (1993).
Vgl. Bewley (1986), S.35, sowie Epstein und LeBreton (1993), S. 16.
Eine ausführliche Ubersicht geben Camerer und Weber (1992). Eine kurze Zusammenfassung wichtiger Studien findet sich in Payne, Bettman und Johnson (1992).
Vgl. Becker und Brownson (1964), Slovik und Tversky (1974), MacCrimmon und Larsson (1979), Einhorn und Hogarth (1986), Kahn und Sarin (1988), Curley und Yates (1989), Hogarth und Einhorn (1990) sowie Mangelsdorff und Weber (1994).
Vgl. MacCrimmon und Larsson (1979), Heath und Tversky (1991), Keppe und Weber (1995) oder Mangelsdorff und Weber (1994).
Vgl Einhorn und Hogarth (1985), Hogarth (1989), Hogarth und Kunreuther (1989) sowie Kunreuther, Hogarth und Meszaros (1993).
Vgl. Becker und Brownson (1964), Yates und Zukowsky (1979), MacCrimmon und Larsson (1979), Kahn und Sarin (1988) sowie Curley und Yates (1989).
Vgl. Curley und Yates (1985), Einhorn und Hogarth (1986), Kahn und Sarin (1988) Curley und Yates (1989) sowie Hogarth und Einhorn (1990).
Vgl. Curley und Yates (1985), Einhorn und Hogarth (1986), Kahn und Sarin (1988), Curley und Yates (1989) sowie Hogarth und Einhorn (1990).
Vgl. Becker und Browrvson (1964), Yates und Zukowsky (1976), Curley und Yates (1985) sowie Kahn und Sarin (1988).
Vgl. auch MacCrimmon und Larsson (1979).
Fragebogenuntersuchungen mit professionellen Risikomanagern, die Ambi-guitätsaversion nachweisen, finden sich in Hogarth (1989), Hogarth und Kunreuther (1989) sowie Kunreuther, Hogarth und Meszaros (1993).
Vgl. Heath und Tversky (1991) sowie Keppe und Weber (1995).
Als Endowmenteffekt werden systematisch über dem Kaufpreis liegende Verkaufspreise bezeichnet. Weber (1993) gibt eine Übersicht über eine Vielzahl experimenteller Untersuchungen, die Endowmenteffekte sowohl unter Sicherheit als auch unter Risiko nachweisen.
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Eisenberger, R. (1996). Ambiguität. In: Ein Kapitalmarktmodell unter Ambiguität. Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge, vol 126. Physica, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-11609-8_3
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Publisher Name: Physica, Heidelberg
Print ISBN: 978-3-7908-0937-4
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