Zusammenfassung
Ein Unternehmen handelt im allgemeinen zielorientiert, d.h. es setzt die Entscheidungsvariablen im Sinne eines Zielkriteriums optimal fest.
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Literatur
Die Detailspezifikation wird in den jeweiligen Kapiteln 4.-6. vorgenommen.
Dieses Vorgehen entspricht im Unterschied zu einer betriebswirtschaftlichen Fragestellung einer typisch mikrotheoretischen Betrachtungsweise.
Vgl. dazu die Kapitel 2.3. und 2.4..
In bisherigen Arbeiten zur “jpf” wird ausschließlich diese Annahme für die Faktormärkte zugrunde gelegt. Die (in den folgenden Kapiteln noch herzuleitenden) Ergebnisse sind somit direkt mit den bekannten Resultaten des statisch-deterministischen Modells vergleichbar.
Der Fall nicht kontrollierbarer - allerdings statisch-deterministischer - Produktpreise ist der einzige, der in der Literatur im Zusammenhang mit einer “jpf” analysiert wurde, vgl. z.B. Hasenkamp,G. (1976); Laitinen,K., (1980).
Zu einer extensiven Diskussion von zeitstetigen und zeitdiskreten Produktionsmodellen vgl. Wodopia,F.J., (1986(a)), S. 5–47, sowie (1986(b)).
Vgl. z.B. Abel,A.B., (1983); Pindyck,R.S., (1982).
Die Detailspezifikation dieser Nebenbedingungen erfolgt wieder in den einzelnen Kapiteln 4.-6..
Schneeweiß, H., (1967), S.2.
Man vergleiche hierzu ein beliebiges Lehrbuch zu dem Gebiet “Entscheidungskriterien bei Risiko”, z.B. Schneeweiß,H., (1967); Krelle,W., (1968).
Der Erwarungswert dieser Nutzenfunktion wird auch als Risikonutzen, Bernoulli-Nutzen, Neuman-Morgenstern-Nutzen, erwartungstreuer Nutzen etc. bezeichnet.
v.Neumann,J.,Morgenstern,O., (1953), S.26–31, S. 617–632.
Vgl. Hierzu neben den in diesem Abschnitt angegebenen Literaturstellen insbesondere die Tagungsbände der “Foundations of Utility and Risk Theory”, Stigum,B.P., Wenstop,F., (Hrsg.), ( 1983 ); Hagen,O., Wenstop,F.,(Hrsg. ), (1984).
Die Erwartungswertregel wird vielfach auch als µ-Prinzip oder Bayes-Regel bezeichnet, vgl. z.B. Schneeweiß,H., (1967), S.48ff.
Dieses sogenannte E-V-Kriterium geht auf Markowitz und Tobin zur Ermittlung optimaler Portfolios zurück. vgl. Markowitz,H., (1952),(1959); Tobin,J., (1958).
Zur weiteren inhaltlichen Interpretation als Risikoparameter vgl.unten.
Ein Sicherheitsäquivalent wird dabei derart definiert, daß der Entscheidende gerade zwischen einer Zufallszahlung w und einer sicheren Zahlung in Höhe des Sicherheitsäquivalents von a indifferent ist. Vgl. Schneeweiß,H., (1967), S.42ff; Krelle,W., (1968), S.144ff.
Falls U(a) = a - e-d-w, a NQ,a2), so ist U(;) logarithmisch normalverteilt. Dann gilt: E{U(ir)} = a - e-d-(µa 2-d-°,r). Die Maximierung von E{U(n)} ist somit äquivalent zur Maximierung von (j - 1-d-a). Vgl. Tobin,J., (1958); Pratt,J.W., (1964); Arrow,K.J., (1964); Johansen,L., (1980). Vgl. aber auch Chamberlain,G., (1983), der eine allgemeine Charakterisierung von Verteilungen vorgestellt hat, so daß der erwartete Nutzen ausschließlich als Funktion des Erwartungswertes und der Varianz der Zielvariablen dargestellt werden kann.
Vgl. z.B. Hicks,J.R., (1962), S.802; Samuelson,P.A., (1967),(1970); Freund,R.J., (1956); Baron,D.P., (1977).
Vgl. z.B. Tsiang,S.C.,(1972); Samuelson,P.A., (1967),(1970); Arrow,K.J.,(1964); Pratt,J.W., (1964); Richter,M.K., (1959/1960).
Arrow,K.J.,(1964); Pratt,J.W., (1964).
Epstein,L., (1985).
Zur Auseinandersetzung um eine geeignete Charakterisierung abnehmender absoluter Risikoaversion vgl. die Arbeiten von Ross,J.A., (1981); Machina,M.J., (1982); Epstein,L., ( 1985 ); Pratt,J.W., Zeckhauser,R.J., (1987).
Vgl. z.B. Fisher,P.G., Holly,S., Hughes Hallett,A.J., (1986). 26Fair,R.C., (1978), S. 291.
Vgl. z.B. Fisher,P.G., Holly,S., Hughes Hallett,A.J., (1986).
Vgl. z.B. Athans,M., (1971); Holbrock,R.S., (1974); Tinsley,P., von zur Muehlen,P., (1980).
Vgl. z.B. Candela,G., Gardini,A., (1986).
Vgl. z.B. Malinvaud,E., (1969); Laffont,J.J., (1975).
Vgl. die Kapitel 2.3.3. und 2.4..
Zur Begründung vgl. Kapitel 2..
Zur ausführlichen Begründung vgl. Kapitel 4.2..
Vgl. z.B. Aoki,M., (1967), S.22–23 und S.241; Chow,G.C., (1975); Buiter,W.H., (1981); sowie Hughes Hallett,A., Rees,H., (1983), S. 144–193.
Hughes Hallett,A., Rees,H., (1983), S.144. 36Vgl. z.B. Chow,G.C., 1975, S.256ff.
Chow,G.C., (1975), S.256–257.
Dieses kann direkt auch den Ergebnissen der Kapitel 5.3. bzw. 6.3. entnommen werden.
Einzelne Annahmen wurden schon bei der Formulierung der stochastischen “jpf” aufgeführt. Sie seien dennoch aus Vollständigkeitsgründen an dieser Stelle wiederholt.
Mit E{}, Var{}, Cov{.} seien im folgenden der Erwartungswert, die Varianz bzw. Kovarianz auf der Basis des Informationsstandes am Ende der Periode 0 bezeichnet.
Vgl. Kapitel 2.
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Laker, M. (1988). Der Modellrahmen Für Ein Stochastisch-Dynamisches Optimierungsmodell Eines Mehrproduktunternehmens. In: Das Mehrproduktunternehmen in einer sich ändernden unsicheren Umwelt. Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge, vol 7. Physica, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-11431-5_3
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