Zusammenfassung
Die Erwartungswerte bestimmter Funktionen einer Zufallsvariablen werden als Momente bezeichnet. Momente sind beispielsweise der Erwartungswert der Zufallsvariablen und der Erwartungswert der quadratischen Abweichung der Zufallsvariablen von ihrem Erwartungswert. Momente einer Zufallsvariablen charakterisieren zu einem gewissen Grad ihre Verteilung und können dazu verwendet werden, die Wahrscheinlichkeit bestimmter Ereignisse, die durch die Zufallsvariable definiert sind, abzuschätzen.
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Schmidt, K.D. (2002). Momente von Zufallsvariablen. In: Versicherungsmathematik. Springer-Lehrbuch. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-10783-6_5
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