Zusammenfassung
Hattendorffs Theorem (1868) besagt, dass die Verluste in verschiedenen Jahren für eine Lebensversicherungspolice unkorreliert sind und den Erwartungswert Null besitzen. Zu seiner Zeit löste dieser Satz grosse Diskussionen aus. Heute gehört er zum Standardcurriculum und darf nicht unerwähnt bleiben. Wir wollen ihn in einer allgemeinen und einer auf das Markovmodell zugeschnittenen Form darstellen.
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Koller, M. (2000). Das Hattendorffsche Theorem. In: Stochastische Modelle in der Lebensversicherung. Springer-Lehrbuch. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-10069-1_7
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