Kalman-Filter

  • Kristian Kroschel
Part of the Hochschultext book series (HST)

Zusammenfassung

Im 1. Kapitel wurden Wiener-Filter zur Schätzung zeitkontinuierlicher und zeitdiskreter Prozesse untersucht. Dabei war folgende Aufgabe zu lösen: Einem zumindest schwach stationären Signalprozeß a(τ) überlagerte sich additiv ein ebenfalls zumindest schwach stationärer Störprozeß n(τ). Aus dem gestörten Empfangssignal r(τ), das auch für unendlich weit zurückliegende Zeitpunkte zur Verfügung stand, sollte durch ein lineares System der optimale Schätzwert für ein Signal d(τ) gewonnen werden. Dieses Signal d(τ) ließ sich durch kausale oder nichtkausale lineare Filterung aus dem Signalprozeß a(τ) ableiten. Als Sonderfälle der Transformation von a(τ) in d(τ) wurden die einfache Filterung, die Prediktion und Interpolation betrachtet. Das Optimalitätskriterium bestand darin, daß der mittlere quadratische Schätzfehler, die Abweichung zwischen dem Schätzwert d(τ) und dem zu schätzenden Signalwert d(τ), zum Minimum gemacht wurde.

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Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1974

Authors and Affiliations

  • Kristian Kroschel
    • 1
  1. 1.Universität KarlsruheDeutschland

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