Zusammenfassung
Die klassischen Verfahren der Spektralanalyse stochastischer Vorgänge endlicher Länge — z.B. nach dem Wiener-Khinchineschen Theorem oder über die Berechnung des Periodogramms — können nur Schätzwerte liefern, die mit Fehlern behaftet sind. Der Fehler der Schätzung des quadratischen Spektrums eines begrenzten Ausschnittes der Realisierung x(t), z.B. nach dem Wiener-Khinchineschen Theorem, läßt sich durch Gewichtung der AKV-Funktion oder durch Glätten der Spektralschätzung teilweise reduzieren. Hierdurch wird die statistische Stabilität der Schätzung verbessert, was aber zu Lasten der Spektralauflösung geht.
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Buttkus, B. (1991). Spektralabschätzung durch Modellanpassung. In: Spektralanalyse und Filtertheorie. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-09970-4_12
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