Zusammenfassung
In diesem Kapitel untersuchen wir lineare zeitinvariante dynamische Systeme unter dem Einfluß von Eingangsvektoren, die stationäre Vektor-Zufallsprozesse sind. Wenn das betrachtete System asymptotisch stabil ist und wenn der Vektor-Zufallsprozeß bereits seit unendlich langer Zeit auf das System wirkt, sind der Zustandsvektor und der Ausgangsvektor des Systems ebenfalls stationäre Vektor-Zufallsprozesse.
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Literatur zu Kapitel 11
H. Kwakernaak, R. Sivan: Linear Optimal Control Systems. Kap. 1.10 u. 1. 11. New York: Wiley-Interscience, 1972.
H. Schlitt: Systemtheorie für stochastische Prozesse. Kap. 10, 11, 24. Berlin: Springer 1992.
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© 1994 Springer-Verlag Berlin Heidelberg
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Geering, H.P. (1994). Analyse stochastischer linearer zeitinvarianter dynamischer Systeme im Frequenzbereich. In: Regelungstechnik. Springer-Lehrbuch. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-09719-9_11
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