Zusammenfassung
Für einen stationären Vektor-Zufallsprozeß ist als Alternative zu der im Kapitel 9 eingeführten statistischen Beschreibung im Zeitbereich mittels momentanem Erwartungswert und Autokovarianzmatrix auch eine statistische Beschreibung im Frequenzbereich möglich. Im Frequenzbereich wird ein stationärer Vektor-Zufallsprozeß x durch den konstanten momentanen Erwartungswert µx (Vektor) und das Spektrum S x (ω) (Matrix) statistisch gekennzeichnet. Das Spektrum ist als Fourier-Transformierte der Autokovarianzmatrix definiert.
Access this chapter
Tax calculation will be finalised at checkout
Purchases are for personal use only
Preview
Unable to display preview. Download preview PDF.
Literatur zu Kapitel 10
H. Kwakernaak, R. Sivan: Linear Optimal Control Systems. Kap. 1. 10. New York: Wiley-Interscience 1972.
H. Schlitt: Systemtheorie für stochastische Prozesse. Kap. 5.7–5. 9. Berlin: Springer 1992.
A. Papoulis: Probability, Random Variables, and Stochastic Processes. 3. Aufl., Kap. 10.3. New York: McGraw-Hill 1991.
Author information
Authors and Affiliations
Rights and permissions
Copyright information
© 1994 Springer-Verlag Berlin Heidelberg
About this chapter
Cite this chapter
Geering, H.P. (1994). Beschreibung stationärer Zufallsprozesse im Frequenzbereich. In: Regelungstechnik. Springer-Lehrbuch. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-09719-9_10
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-09719-9_10
Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg
Print ISBN: 978-3-540-58160-4
Online ISBN: 978-3-662-09719-9
eBook Packages: Springer Book Archive