Zusammenfassung
In diesem Kapitel untersuchen wir lineare zeitinvariante dynamische Systeme unter dem Einfluß von Eingangsvektoren, die stationäre Vektor-Zufallsprozesse sind. Wenn das betrachtete System asymptotisch stabil ist und wenn der VektorZufallsprozeß bereits seit unendlich langer Zeit auf das System wirkt, sind der Zu standsvektor und der Ausgangsvektor des Systems ebenfalls stationäre VektorZufalisprozesse.
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Literatur zu Kapitel 11
H. Kwakernaak, R. Sivan: Linear Optimal Control Systems. Kap. 1.10 u. 1.11. New York: Wiley-Interscience, 1972.
H. Schlitt: Systemtheorie für regellose Vorgänge. Kap. 5 u. 6. Berlin: Springer, 1960.
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© 1990 Springer-Verlag Berlin Heidelberg
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Geering, H.P. (1990). Analyse stochastischer linearer zeitinvarianter dynamischer Systeme im Frequenzbereich. In: Meß- und Regelungstechnik. Springer-Lehrbuch. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-08677-3_11
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