Mehrdimensionale Verteilungen

Zusammenfassung

Wenn wir mehrere Zufallsvariablen gleichzeitig betrachten, wird Wahrscheinlichkeitstheorie noch spannender. Wir können dann die Verteilung von verschiedenen Funktionen der Zufallsvariablen, z. B. die Summe oder das Maximum, untersuchen. Wir werden in diesem Kapitel Zusammenhänge zwischen Zufallsvariablen beschreiben und quantifizieren und als kleinen Höhepunkt eine erste allgemeine Version des Gesetzes der großen Zahlen kennenlernen. Die meisten der Resultate in diesem Kapitel gelten für beliebige Zufallsvariablen, auch wenn wir die Beweise hier nur für Zufallsvariablen mit einer diskreten Verteilung geben können. Bei Resultaten, die wirklich nur im diskreten Fall gelten, weisen wir entsprechend darauf hin.