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Diskrete Zinsstrukturmodelle

  • Klaus Sandmann
Chapter
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Zusammenfassung

Ziel dieses Kapitels ist es, zwei konkrete Zinsstrukturmodelle, das Modell von Ho und Lee (1986) und ein diskretes Modell von Sandmann und Sondermann (1990) und (1993), zu diskutieren. Darüber hinaus soll die algorithmische Bewertung von Zinsderivaten wie Caps, Floors und Rentenoptionen hergeleitet werden.

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Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1999

Authors and Affiliations

  • Klaus Sandmann
    • 1
  1. 1.Lehrstuhl für BankbetriebslehreUniversität MainzMainzDeutschland

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