Zusammenfassung
Ziel dieses Kapitels ist es, die zeitliche Entwicklung und Veränderung explizit in den Modellrahmen aufzunehmen, wobei von dem Einperiodenmodell in Abschnitt 1.2 ausgegangen wird. Hierzu ist es notwendig, die Begriffe präziser zu fassen und in den Rahmen der Wahrscheinlichkeitstheorie einzubetten.
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© 1999 Springer-Verlag Berlin Heidelberg
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Sandmann, K. (1999). Diskrete Zeitparameterisierung. In: Einführung in die Stochastik der Finanzmärkte. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-06882-3_4
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-06882-3_4
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