Zusammenfassung
Gesucht wird das Netto-Auszahlungsprofil eines bottom Straddle, d.h. eines Portfolios bestehend aus einer Call- und einer Put-Option. Die Auszahlung zum Fälligkeitszeitpunkt T ist bestimmt durch
Access this chapter
Tax calculation will be finalised at checkout
Purchases are for personal use only
Preview
Unable to display preview. Download preview PDF.
Author information
Authors and Affiliations
Rights and permissions
Copyright information
© 1999 Springer-Verlag Berlin Heidelberg
About this chapter
Cite this chapter
Sandmann, K. (1999). Lösungen der Übungsaufgaben. In: Einführung in die Stochastik der Finanzmärkte. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-06882-3_12
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-06882-3_12
Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg
Print ISBN: 978-3-540-64744-7
Online ISBN: 978-3-662-06882-3
eBook Packages: Springer Book Archive