Zusammenfassung
Verteilungsunabhängige Bewertungsgrenzen sind Preisverhältnisse zwischen verschiedenen Finanzverträgen, die sich ausschließlich aus den Auszahlungseigenschaften ergeben und nicht von speziellen Annahmen bezüglich der zukünftigen Kursentwicklung abhängen. Sie beruhen auf zwei Eigenschaften einer arbitragefreien Preisregel:
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Sandmann, K. (2001). Verteilungsunabhängige Bewertungsgrenzen für Call- und Put-Optionen. In: Einführung in die Stochastik der Finanzmärkte. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-06881-6_2
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