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Simulation von Fehlern in den Variablen

  • Claus Weihs
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Part of the Arbeiten zur Angewandten Statistik book series (ARBEITEN ANGEW., volume 30)

Zusammenfassung

Im folgenden sollen die Verteilungen von Schätzern und Prognosen im Fall von Fehlern in den Variablen anhand gewisser “Simulationsmodelle” und “Real-world-Modelle” cha­rakterisiert werden. Die Vorgehensweise ähnelt derjenigen in I.3.2 – I.3.4. Untersucht werden die Auswirkungen der Anwendung des für exakt beobachtbare Daten entwickelten FIML-Schätzers (vgl. I.(2.1.1.19)) auf Daten, die mit Meßfehlern der in I.3.1 vorgestellten Art behaftet sind. Dabei werden Modelltypen verwendet, für die in I.3 keine Ergebnisse angegeben wurden:
  • Modelle in reduzierter Form mit Paramterrestriktionen

  • Modelle mit nichtstationären Variablen,

  • interdependente Modelle,

  • nichtlineare Modelle.

Insbesondere wird das Verhalten von Schätzern und Prognosen bei kleinen Referenzperioden diskutiert (small-sample Analyse).

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Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1987

Authors and Affiliations

  • Claus Weihs
    • 1
  1. 1.Mathematische ApplikationenCiba-Geigy AGBaselSchweiz

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