Zusammenfassung
Der Begriff des ökonometrischen Modells ist grundlegend für die gesamte Ökonometrie. Einerseits werden theoretische Untersuchungen i.a. im Rahmen eines geeigneten Modells durchgeführt, und andererseits bilden empirische Modelle (z.B.) das Verhalten ganzer Volkswirtschaften nach. Zunächst folgt deshalb eine Definition dieses Modellbegriffs und eine Darstellung einiger gängiger Modelleigenschaften (vgl. 1.1). Danach wird derjenige Typ des ökonometrischen Modells vorgestellt, der in dieser Arbeit verwendet wird (vgl. 1.2). Daran schließt sich dann eine Diskussion der Tragweite der a-priori-Annahmen an, die dem Modell zugrun-deliegen (vgl. 1.3). Insbesondere wird die Schwierigkeit einer angemessenen Berücksichtigung von Meßfehlern in ökonometrischen Variablen angesprochen, als Einführung in die Thematik dieser Arbeit. Nach diesen grundlegenden Abschnitten folgt eine Darstellung von stochastischen Eigenschaften von zwei der wichtigsten Objekte ökonometrischer Untersuchungen, nämlich von Schätzungen unbekannter Modell-parameter und von Prognosen für ökonometrische Variablen in der Zukunft. Dabei wird einerseits von meßfehlerfreien Variablen ausgegangen (vgl. 2), und andererseits werden die Auswirkungen unterschiedlicher Spezifizierungen der Eigenschaften der Meßfehler diskutiert (vgl. 3).
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Weihs, C. (1987). Zur Theorie (Nicht-)Linearer Ökonometrischer Modelle. In: Auswirkungen von Fehlern in den Daten auf Parameterschätzungen und Prognosen. Arbeiten zur Angewandten Statistik, vol 30. Physica, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-00405-0_2
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-00405-0_2
Publisher Name: Physica, Heidelberg
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