Zusammenfassung
Die mathematische Grundlage der Nichtlebensversicherung ist der kollektive Risikoprozeß. Es wird gezeigt, wie man mit seiner Hilfe auch Risikovorgänge in der Lebensversicherung, insbesondere bei der Rückversicherung von Kumulrisiken, beschreiben kann, Dadurch können praxisbezogene Modifizierungen bestehender Prämienberechnungsverfahren erzielt werden.
Summary
The mathematical basis of non-life insurance is the collective risk process. It is shown by using this model how to describe also risk events in life insurance, especially in the reinsurance of catastrophe risks. Thus can be obtained useful modifications of existing methods of premium calculation.
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Literaturverzeichnis
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Segerer, G. (1980). Anwendung eines stochastischen Prozesses aus der Schadenversicherung auf die Versicherung von Kumulrisiken in der Lebensversicherung. In: Schwarze, J., von Dobschütz, L., Fleischmann, B., Schneeweiß, C., Steckhan, H. (eds) Vorträge der Jahrestagung 1979 / Papers of the Annual Meeting 1979. Proceedings in Operations Research 9, vol 1979. Physica, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-00401-2_40
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-662-00401-2_40
Publisher Name: Physica, Heidelberg
Print ISBN: 978-3-7908-0223-8
Online ISBN: 978-3-662-00401-2
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