Zusammenfassung
Für die Analyse riskanter Maßnahmen sind die theoretischen Konstrukte „Sicherheitsäquivalent“ und „Wert“ von grundlegender Bedeutung. Das Sicherheitsäquivalent einer Wahrscheinlichkeitsverteilung über eine Zielgröße
ist definiert als derjenige sichere Zielgrößenwert SÄ(
), der dieser Verteilung gleichwertig ist. (Der Entscheider ist also indifferent zwischen der sicheren Ausprägung SÄ(
) und der Wahrscheinlichkeitsverteilung.) Von zwei beliebigen Wahrscheinlichkeitsverteilungen über die Zielgröße ist jene vorzuziehen, der ein höheres Sicherheitsäquivalent entspricht.
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Ergänzende und vertiefende Literatur
Bamberg, G., Coenenberg, A.G.: Betriebswirtschaftliche Entscheidungslehre. 9. Aufl. München 1996
Laux, H.: Risikoteilung, Anreiz und Kapitalmarkt. Berlin 1998
Pratt, J.W.: Risk Aversion in the Small and in the Large. Econometrica 32, S. 122–136 (1964)
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Laux, H. (1998). Sicherheitsäquivalent, Risikoabschlag und Wert einer stochastischen Zielgröße. In: Entscheidungstheorie. Springer-Lehrbuch. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-00210-0_7
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